Ë
    zWjB  ã                  óv   — d Z ddlmZ ddlZddlZddlmZ ddl	m
Z
mZmZmZmZmZ ddd„Zddd„Zddd	„Zdd
„Zy)a�  Jim Simons / Renaissance-style quantitative scoring.

Simons ignored fundamentals entirely and traded statistical patterns in
price and volume. This scorer is deliberately fundamentals-free: it blends
a mean-reversion signal (z-score of price vs its moving average, plus RSI),
a cross-sectional momentum signal (12-month minus 1-month return), and a
volatility-adjusted return (a Sharpe-like ratio).
é    )ÚannotationsNé   )Ú	StockData)ÚSignalÚStrategyResultÚcombineÚhigher_betterÚlower_betterÚverdict_fromc                óT  — t        | «      |dz   k  ry | j                  |«      j                  «       }| j                  |«      j                  «       }|j                  d   |j                  d   }}|rt        j                  |«      s|dk(  ry t        | j                  d   |z
  |z  «      S )Né   éÿÿÿÿr   )ÚlenÚrollingÚmeanÚstdÚilocÚnpÚisnanÚfloat)ÚcloseÚwindowÚmaÚsd_Úlast_maÚlast_sds         ú8/var/www/html/finance-tool/screener/strategies/simons.pyÚ_zscore_vs_mar      s�   € Ü
ˆ5ƒz�F˜Q‘JÒØØ	�‰�vÓ	×	#Ñ	#Ó	%€BØ
�-‰-˜Ó
×
#Ñ
#Ó
%€CØ—w‘w˜r‘{ C§H¡H¨R¡LˆW€GÙ”b—h‘h˜wÔ'¨7°aª<ØÜ�%—*‘*˜R‘. 7Ñ*¨gÑ5Ó6Ð6ó    c                ó¬  — t        | «      |dz   k  ry | j                  «       }|j                  d¬«      j                  |«      j	                  «       }|j                  d¬«       j                  |«      j	                  «       }|j
                  d   |j
                  d   }}|�t        j                  |«      s|dk(  ry||z  }t        ddd|z   z  z
  «      S )Nr   r   )Úlower)Úupperr   g      Y@éd   )	r   ÚdiffÚclipr   r   r   r   r   r   )r   r   ÚdeltaÚgainÚlossÚ	last_gainÚ	last_lossÚrss           r   Ú_rsir,      sÀ   € Ü
ˆ5ƒz�F˜Q‘JÒØØ�J‰J‹L€EØ�:‰:˜Aˆ:Ó×&Ñ& vÓ.×3Ñ3Ó5€DØ�Z‰Z˜aˆZÓ Ð ×)Ñ)¨&Ó1×6Ñ6Ó8€DØŸ9™9 R™=¨$¯)©)°B©-ˆy€IØÐœBŸH™H YÔ/°9À²>ØØ	�YÑ	€BÜ��s˜a "™f‘~Ñ%Ó&Ð&r   c                ó&  — t        | «      |dz   k  ry | j                  «       j                  «       j                  | d  }|j	                  «       dk(  ry t        t        j                  d«      |j                  «       z  |j	                  «       z  «      S )Nr   r   éü   )	r   Ú
pct_changeÚdropnar   r   r   r   Úsqrtr   )r   r   Úretss      r   Ú_sharper3   +   st   € Ü
ˆ5ƒz�F˜Q‘JÒØØ×ÑÓ×$Ñ$Ó&×+Ñ+¨V¨G¨HÐ5€DØ‡x�xƒz�Q‚ØÜ”—‘˜“ §	¡	£Ñ+¨d¯h©h«jÑ8Ó9Ð9r   c                ój  — | j                   j                  rt        dd dd«      g}t        dd|d«      S | j                   d   j	                  «       }t        |d«      }t        |d«      }d }| j                  d	«      }| j                  d
«      }|�|�||z
  }t        |d«      }|�t        |dd«      nd}	|�t        |dd«      nd}
t        d||	dd«      t        d||
dd«      t        d|t        |dd«      d«      t        d|t        |dd«      dd«      g}t        |«      }t        d||t        |«      «      S )NÚno_price_datag        g      ð?ÚSimonszNo dataÚCloseé   é   r.   é   é~   g      Àg      à?é   éF   Ú	MeanRev_ZgìQ¸…ëÑ?z%z-score vs 20d MA (oversold favoured)ÚRSIg
×£p=
Ç?zoversold favouredÚMomentum_12_1gš™™™™™É¿gš™™™™™Ù?g333333Ó?Ú	Sharpe_6Mg      à¿g       @g¸…ëQ¸Î?zvolatility-adjusted trend)ÚhistoryÚemptyr   r   r0   r   r,   Úreturnsr3   r
   r	   r   r   )ÚsdÚsignalsr   ÚzÚrsiÚmomÚr12Úr1ÚsharpeÚmr_zÚmr_rsiÚscores               r   ÚevaluaterP   4   sH  € Ø	‡z�z×ÒÜ˜/¨4°°cÓ:Ð;ˆÜ˜h¨¨W°iÓ@Ð@à�J‰J�wÑ×&Ñ&Ó(€Eä�e˜RÓ €AÜ
ˆu�b‹/€CØ
€CØ
�*‰*�S‹/€CØ	�‰�B‹€BØ
€˜2˜>Ø�B‰hˆÜ�U˜CÓ €Fð *+¨Œ<˜˜4 Ô%¸C€DØ*-¨/Œ\˜#˜r 2Ô&¸s€Fô 	ˆ{˜A˜t TÐ+RÓSÜˆu�c˜6 4Ð)<Ó=Üˆ ¤]°3¸¸cÓ%BÀDÓIÜˆ{˜F¤M°&¸$ÀÓ$DÀdØ*ó	,ð	€Gô �GÓ€EÜ˜( E¨7´LÀÓ4GÓHÐHr   )r8   )r   z	pd.Seriesr   Úint)r9   )r;   )rE   r   Úreturnr   )Ú__doc__Ú
__future__r   Únumpyr   ÚpandasÚpdÚdatar   Úscoringr   r   r   r	   r
   r   r   r,   r3   rP   © r   r   ú<module>r[      s7   ðñõ #ã Û å ÷3÷ 3ô7ô
'ô:ôIr   